ترید به سبک استرولوژی؛ وقتی بازار منتظر اجازه سیارات میماند
در بازارهای مالی روشهای مختلفی برای تحلیل وجود دارد. بعضی معاملهگران به نمودار نگاه میکنند، بعضی حجم معاملات را بررسی میکنند، عدهای اخبار اقتصادی و تصمیمات بانکهای مرکزی را دنبال میکنند و گروهی هم ترجیح میدهند قبل از باز کردن معامله، نگاهی به آسمان بیندازند.
نه برای پیشبینی هوا.
برای اینکه ببینند مریخ امروز چه نظری درباره بیتکوین دارد.
به این روش، Astrology Trading یا ترید به سبک استرولوژی گفته میشود؛ روشی که تلاش میکند با بررسی موقعیت سیارات، چرخههای ماه، زوایای نجومی و سایر اتفاقات آسمانی، زمان مناسب برای خرید و فروش در بازارهای مالی را پیدا کند.
البته اینکه دقیقاً چرا حرکات قیمت در بازارهای مالی باید به حرکات سیارات در فاصله میلیونها کیلومتری ارتباط داشته باشد، سؤال نسبتاً مهمی است.
اما ظاهراً برای شروع یک استراتژی معاملاتی، دانستن پاسخ این سؤال چندان ضروری نیست.
مهم این است که زحل در خانه مناسب قرار داشته باشد.
تحلیل بازار؛ از کندل تا کهکشان
یک معاملهگر معمولی وقتی میخواهد وضعیت بازار را بررسی کند، احتمالاً نمودار را باز میکند.
حمایت و مقاومت را بررسی میکند، روند را تشخیص میدهد، حجم را میبیند، شاید چند اندیکاتور اضافه کند و در نهایت سعی میکند بر اساس اطلاعات موجود تصمیم بگیرد.
کار سختی است.
اما معاملهگر استرولوژی مجبور نیست خودش را اینقدر خسته کند.
او میتواند مستقیماً سراغ علت اصلی ماجرا برود: سیارات.
چرا بیتکوین امروز ۸ درصد رشد کرده؟
احتمالاً تقاضا افزایش یافته، نقدینگی وارد بازار شده یا اخبار مثبتی منتشر شده است.
یا شاید مشتری وارد یک زاویه خاص شده باشد.
در واقع، اگر تحلیل تکنیکال نتوانست دلیل حرکت بازار را توضیح دهد، هنوز یک گزینه بسیار قدرتمند در اختیار داریم: آسمان.
سیگنال خرید از مریخ
یکی از جذابترین بخشهای Astrology Trading، پیدا کردن ارتباط میان حرکات بازار و موقعیت اجرام آسمانی است.
فرض کنید معاملهگر متوجه شود هر زمان که دو سیاره خاص زاویه مشخصی با یکدیگر داشتهاند، قیمت یک دارایی افزایش پیدا کرده است.
این کشف میتواند بسیار هیجانانگیز باشد.
مثلاً از ۳۰ بار گذشته، در ۱۸ مورد بازار بعد از این رویداد صعود کرده است. ۱۸ از ۳۰.
نتیجه واقعاً امیدوارکننده است. البته اگر ۱۲ مورد دیگر را فعلاً در نظر نگیریم!
ممکن است معاملهگر بگوید: «در ۶۰ درصد مواقع، این الگو باعث رشد بازار شده است.»
و ناگهان یک اتفاق ساده نجومی تبدیل میشود به یک استراتژی معاملاتی با نرخ موفقیت ۶۰ درصد.
فقط یک مشکل کوچک وجود دارد.
اگر همین آزمایش را با دهها سیاره، صدها زاویه، چندین تایمفریم و تعداد زیادی دارایی انجام دهیم، بالاخره چند رابطه جالب پیدا خواهیم کرد.
درست مثل این است که یک میمون را جلوی کیبورد بنشانیم و بعد از پیدا شدن یک کلمه انگلیسی بگوییم:
«نویسندهای با استعداد در زمینه ادبیات انگلیسی کشف شد.»
ماه کامل؛ دشمن یا دوست تریدر؟
ماه هم در این داستان نقش مهمی دارد.
ماه کامل، ماه نو و سایر مراحل چرخه ماه میتوانند در برخی روشهای استرولوژی به عنوان نقاط مهم زمانی در نظر گرفته شوند.
مثلاً اگر در نزدیکی ماه کامل، بازار چند بار تغییر روند داده باشد، میتوان نتیجه گرفت که احتمالاً ماه در رفتار بازار بیتأثیر نیست.
اگر بازار صعود کند، ماه تأثیر گذاشته است.
اگر سقوط کند، باز هم ماه تأثیر گذاشته است.
اگر هیچ اتفاقی نیفتد؟
خب، شاید این بار ماه تصمیم گرفته باشد دخالت نکند.
این یکی از ویژگیهای دوستداشتنی چنین تحلیلهایی است: تقریباً هیچ اتفاقی نمیتواند نظریه را کاملاً شکست دهد.
اگر پیشبینی درست باشد، سیارات کار خودشان را کردهاند.
اگر غلط باشد، احتمالاً یکی از سیارات دیگر را در نظر نگرفتهایم.
و اگر کاملاً برعکس اتفاق افتاده باشد، احتمالاً مشکل از این بوده که زمان دقیق تولد بازار را نداشتهایم.
حد ضرر را کجا قرار دهیم؟
در یک استراتژی معاملاتی معمولی، تعیین حد ضرر موضوع نسبتاً مهمی است.
ممکن است معاملهگر از حمایت و مقاومت، ساختار بازار، ATR یا میزان نوسان برای تعیین Stop Loss استفاده کند.
اما چرا باید کار را تا این حد پیچیده کرد؟
اگر قرار است ورود به معامله بر اساس موقعیت سیارات باشد، شاید بهتر باشد حد ضرر هم با همان منطق تعیین شود.
مثلاً: «زحل در تاریخ ۲۵ام وارد وضعیت حساسی میشود، بنابراین تا آن تاریخ احتمالاً بازار نباید از این محدوده عبور کند.»
اگر قیمت حد ضرر را زد؟ اشکالی ندارد، شاید زحل کمی زودتر از چیزی که انتظار داشتیم تغییر موضع داده است.
اگر قیمت مستقیماً به تارگت رسید؟ عالی است. پیشبینی نجومی کاملاً درست بوده.
و اگر بازار نه به حد ضرر برسد و نه به تارگت؟ احتمالاً یک رویداد نجومی جدید در راه است.
این یعنی حتی بازار خنثی هم میتواند برای تئوری ما مفید باشد.
بکتست؛ وقتی آسمان باید پاسخگو باشد
البته یک مشکل کوچک وجود دارد.
اگر میخواهیم Astrology Trading را به عنوان یک روش معاملاتی جدی بررسی کنیم، باید آن را بکتست کنیم.
اینجا ناگهان داستان از حالت شاعرانه خارج میشود.
دیگر نمیتوان گفت: «وقتی انرژی کیهانی افزایش پیدا میکند، بازار مستعد صعود است.»
باید دقیقاً مشخص کنیم انرژی کیهانی یعنی چه؟
کدام انرژی؟
چقدر؟
در چه تاریخی؟
کدام سیاره؟
کدام زاویه؟
چه زمانی وارد معامله شویم؟
چه زمانی خارج شویم؟
حد ضرر چقدر باشد؟
اگر پاسخ این سؤالها مشخص نباشد، عملاً با یک استراتژی معاملاتی روبهرو نیستیم؛ با یک متن بسیار زیبا درباره آسمان روبهرو هستیم.
و اگر قوانین دقیق مشخص شوند، تازه میرسیم به قسمت جذابتر:
آزمایش روی دادههایی که قبلاً ندیدهایم.
چون ممکن است یک استراتژی روی گذشته فوقالعاده به نظر برسد و روی آینده تقریباً هیچ کاری نکند.
در این شرایط، البته همیشه میتوان پارامترهای نجومی را کمی تغییر داد.
زاویه را عوض کنیم.
سیاره دیگری را اضافه کنیم.
بازه زمانی را تغییر دهیم.
تایمفریم را عوض کنیم.
و اگر باز هم نتیجه نگرفتیم، شاید بازار هنوز با ستاره مورد نظر ما هماهنگ نشده باشد.
مزیت بزرگ استرولوژی: همیشه یک توضیح آماده است
یکی از نقاط قوت Astrology Trading، قدرت خارقالعاده آن در توضیح دادن اتفاقات گذشته است.
فرض کنید پیشبینی کردهایم بازار صعود میکند، اما بازار سقوط کرده است.
نگران نباشید.
احتمالاً عطارد وارد وضعیت نامناسبی شده است.
یا شاید زاویه مریخ را درست تفسیر نکردهایم.
یا ماه در وضعیت غیرمنتظرهای قرار داشته است.
یا اصلاً باید مشتری را هم در محاسبات وارد میکردیم.
به این ترتیب، حتی وقتی پیشبینی اشتباه است، نظریه همچنان میتواند زنده بماند.
این ویژگی در بازارهای مالی بسیار ارزشمند است.
چون بعضی سیستمها بعد از چند شکست مجبور میشوند خودشان را اصلاح کنند.
اما یک سیستم انعطافپذیر میتواند برای تقریباً هر نتیجهای، یک توضیح کیهانی ارائه دهد.
بازار بالا رفت؟ سیارات.
بازار پایین آمد؟ سیارات.
بازار رنج زد؟ باز هم سیارات.
فقط باید بفهمیم کدام سیاره.
مشکل کوچکی به نام علت و معلول
حالا بیایید برای چند لحظه کاملاً جدی باشیم.
اگر متوجه شویم دو اتفاق همزمان رخ دادهاند، آیا میتوانیم بگوییم یکی باعث دیگری شده است؟
مثلاً اگر هر بار که یک سیاره در موقعیت خاصی قرار گرفته، قیمت طلا نیز افزایش پیدا کرده باشد، آیا این سیاره باعث افزایش قیمت طلا شده است؟
لزوماً نه.
ممکن است همزمانی کاملاً تصادفی باشد.
بازار در هر لحظه تحت تأثیر عوامل بسیار زیادی قرار دارد؛ از نرخ بهره و تورم گرفته تا اخبار سیاسی، نقدینگی، رفتار سرمایهگذاران و هزاران عامل دیگر.
در میان این همه متغیر، پیدا کردن دو اتفاق که گاهی همزمان رخ دهند، کار چندان دشواری نیست.
بهخصوص اگر اول نتیجه را ببینیم و بعد دنبال دلیلی برای آن بگردیم.
این همان لحظهای است که یک معاملهگر ممکن است به نمودار نگاه کند و بگوید:
«دیدی؟ دقیقاً همانطور که سیارات گفته بودند!»
در حالی که سیارات احتمالاً حتی خبر ندارند ما در حال ترید هستیم.
اگر جواب بدهد چه؟
البته نمیتوان با قطعیت گفت هر چیزی که از نظر علمی عجیب یا غیرمعمول به نظر میرسد، الزاماً بیارزش است.
اگر کسی یک سیستم نجومی با قوانین کاملاً مشخص طراحی کند و این سیستم بتواند در آزمونهای آماری، بکتستهای معتبر و دادههای خارج از نمونه عملکرد مناسبی نشان دهد، طبیعتاً ارزش بررسی خواهد داشت.
بازار اهمیتی نمیدهد سیگنال از کجا آمده است.
اگر یک روش واقعاً مزیت آماری پایدار ایجاد کند، نتیجه مهم است.
اما مشکل از جایی شروع میشود که به جای آزمایش یک فرضیه، فقط به دنبال تأیید آن باشیم.
اگر پیشبینی درست بود، آن را ثبت کنیم.
اگر غلط بود، دلیل جدیدی برایش پیدا کنیم.
اگر دوباره غلط بود، پارامترها را تغییر دهیم.
و در نهایت، بعد از ۴۷ بار اصلاح، به یک استراتژی برسیم که روی همان ۴۷ معامله قبلی عملکرد فوقالعادهای داشته است.
سپس با اعتمادبهنفس بگوییم:
«این سیستم از نظر تاریخی اثبات شده است.»
بازار هم احتمالاً در گوشهای نشسته و به آرامی لبخند میزند.
جمعبندی؛ قبل از باز کردن معامله، آسمان را چک کنید!
Astrology Trading یکی از خاصترین روشهایی است که میتوان برای تحلیل بازارهای مالی پیدا کرد؛ روشی که به جای اینکه فقط به قیمت و رفتار معاملهگران توجه کند، بخشی از توجه خود را به ماه، سیارات و موقعیت اجرام آسمانی اختصاص میدهد.
طرفداران این روش ممکن است معتقد باشند که چرخههای نجومی میتوانند زمانهای مهم بازار را مشخص کنند.
ممکن است واقعاً چنین باشد.
اما برای اثبات آن، یک راه نسبتاً ساده وجود دارد: داده.
نه داستانهای موفقیت، نه نمودارهایی که بعد از وقوع اتفاق انتخاب شدهاند، نه پیشبینیهایی که بعداً تفسیر شدهاند.
یک سیستم دقیق، قوانین مشخص و آزمایش مستقل.
اگر نتیجه گرفت، عالی است.
آن وقت میتوانیم با خیال راحت به نمودار نگاه کنیم و بگوییم:
«ظاهراً این بار زحل واقعاً کار خودش را کرده.»
اما تا آن زمان، شاید بد نباشد قبل از اینکه برای ورود به یک معامله وضعیت مشتری، مریخ، عطارد و ماه را بررسی کنیم، یک نگاه کوچک هم به خود نمودار قیمت بیندازیم.
چون در نهایت، ممکن است دلیل سقوط ۲۰ درصدی یک دارایی خیلی سادهتر از یک زاویه نجومی باشد.
مثلاً ممکن است فروشنده وجود داشته باشد.
